BNP Paribas Large Cap Fund – Croissance [84.61] | Fonds commun de placement BNP Paribas


Ratios de risque

Ratios calculés sur les rendements quotidiens des 3 dernières années (Mis à jour au 31 mars 2020)

  • Écart-type

    La valeur de l'écart-type donne une idée de la volatilité des rendements des fonds au cours des 3 dernières années. Une valeur inférieure indique des performances plus prévisibles. Donc, si vous comparez 2 fonds (disons Fonds A et Fonds B) dans la même catégorie. Si le Fonds A et le Fonds B ont produit des rendements de 9% au cours des 3 dernières années, mais que la valeur de l'écart-type du Fonds A est inférieure à celle du Fonds B. Vous pouvez donc dire qu'il y a plus de chances que le Fonds A continue de donner des rendements similaires à l'avenir également alors que Les rendements du fonds B peuvent varier.

    Faible volatilité

    16,31contre16,65

    Catégorie Moy.

  • Bêta

    La valeur bêta donne une idée de la façon dont la performance des fonds volatils a été comparée à celle de fonds similaires sur le marché. Un bêta inférieur implique que le fonds offre des performances plus prévisibles que des fonds similaires sur le marché. Donc, si vous comparez 2 fonds (disons Fonds A et Fonds B) dans la même catégorie. Si le Fonds A et le Fonds B ont produit des rendements de 9% au cours des 3 dernières années, mais que la valeur bêta du Fonds A est inférieure à celle du Fonds B. Vous pouvez donc dire qu'il y a plus de chances que le Fonds A continue de donner des rendements similaires à l'avenir, alors que le Fonds Les retours B peuvent varier.

    Faible volatilité

    0,83contre0,86

    Catégorie Moy.

  • Ratio de Sharpe

    Le ratio de Sharpe indique le niveau de risque pris pour générer des rendements. Plus la valeur est élevée, plus le fonds a pu donner de meilleurs rendements pour le niveau de risque pris. Il est calculé en soustrayant le rendement sans risque, défini comme une obligation d'État indienne, des rendements du fonds, puis en le divisant par l'écart-type des rendements. Par exemple, si le fonds A et le fonds B ont tous les deux des rendements sur 15 ans de 15%, et le fonds A a un ratio de Sharpe de 1,40 et le fonds B a un ratio de Sharpe de 1,25, vous pouvez choisir le fonds A, car il a donné un risque plus élevé -retour ajusté.

    Meilleurs rendements ajustés au risque

    -0,17contre-0,28

    Catégorie Moy.

  • Ratio de Treynor

    Le ratio de Treynor indique le niveau de rendement excédentaire généré pour chaque unité de risque prise. Plus la valeur est élevée, plus le fonds a pu donner de meilleurs rendements pour le niveau de risque pris. Il est calculé en soustrayant le rendement sans risque, défini comme une obligation d'État indienne, des rendements du fonds, puis en le divisant par le bêta des rendements. Par exemple, si le fonds A et le fonds B ont tous deux des rendements sur 15 ans de 15%, et que le fonds A a un ratio de Treynor de 1,40 et que le fonds B a un ratio de Treynor de 1,25, alors vous pouvez choisir le fonds A, car il a donné plus rendement ajusté au risque.

    Meilleurs rendements ajustés au risque

    -0.03contre-0,06

    Catégorie Moy.

  • Alpha de Jension

    Alpha indique comment le fonds a généré des rendements supplémentaires par rapport à un indice de référence. Disons que si un fonds A compare ses rendements avec des rendements Nifty50, un alpha égal à 1,0 indique que le fonds a battu les rendements astucieux de 1%, donc plus l'alpha est élevé, mieux c'est.

    Meilleurs rendements ajustés au risque

    1,48contre-0,6

    Catégorie Moy.

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